Didacticiel sur le Grid trading des contrats Futures
Qu'est-ce que le Grid normal ?
Le Grid trading est une stratégie de trading quantitatif, dans laquelle les utilisateurs placent un certain nombre d'ordres d'achat et de vente (géométriques ou arithmétiques) dans la plage de prix qu'ils ont eux-mêmes définie, et réalisent des gains permanents grâce à des « achats bas et ventes élevées » automatiques, car les prix des actifs numériques changent constamment.
Un Grid est une sorte de grille de contrats Futures. Si vous pensez que les fluctuations du marché seront favorables à la prise d'une position longue, vous pouvez définir une plage de prix, acheter une position initiale et placer simultanément des ordres d'achat et des ordres de clôture de position longue dans la grille correspondante. De cette manière, vous pouvez réaliser des gains en fonction des variations du marché en achetant continuellement des positions et en fermant les positions longues.
Alerte aux risques
Le Grid trading de contrats Futures est un outil qui ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement. Les gains réalisés grâce au Grid trading sont sensibles face à un marché baissier unilatéral (grille normale) ou à des intervalles de prix mal placés.
Bien que générant d'énormes gains, le Grid trading de contrats Futures peut également vous faire subir de grosses pertes. La volatilité des prix peut entraîner la liquidation de toutes vos marges.
Le Grid trading est utilisé à votre discrétion et à vos propres risques. Bitget ne sera pas tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de votre utilisation de cette fonction. Il est conseillé aux utilisateurs de prendre des décisions rationnelles en évaluant soigneusement leur propre tolérance aux risques.
Comment se lancer dans le Grid trading de contrats Futures ?
1. Accéder au Grid trading de contrats Futures
Web : sur le site de Bitget, cliquez sur [Trading de stratégie] - [Trading de stratégie de contrats Futures] dans la barre de navigation pour accéder à la page de Grid trading de contrats Futures.
Mobile : appuyez sur [Stratégie] - [Stratégie de trading des Futures] pour accéder à la page de Grid trading de contrats Futures.
2. Sélectionner une paire de trading
Sélectionnez une paire de trading sur la page de trading. Veuillez noter qu'il n'est possible de créer qu'une seule stratégie pour une paire de trading. Si une stratégie existe déjà, vous ne pourrez pas en créer une autre.
3. Créer une grille de stratégie
3.1 Créer une stratégie d'IA (Une façon simple d'ouvrir un ordre)
La stratégie d'IA recommande les paramètres les plus rentables en se basant sur les données de backtest de la paire de trading sur les sept derniers jours. Le rendement annuel en pourcentage (APY) est calculé par la stratégie AI lorsque l'effet de levier est de 1X. Votre effet de levier et le mode de position actuels sont affichés sur l'interface de la stratégie. Si vous devez les modifier, vous pouvez le faire en cliquant sur [Modifier] et en accédant à la page de trading des Futures. Ensuite, il vous suffit de sélectionner la marge initiale et de cliquer sur [Créer].
Vous pouvez choisir à votre guise de fermer la position à la fin de la stratégie. Si vous choisissez oui, la position qui est générée sur la base de la stratégie de grille sera fermée à la fin de la stratégie.
3.2 Création manuelle
Paramètres de base
- Prix le plus bas : point le plus bas de la plage de prix de la fonction de Grid trading. Le système n'exécutera désormais plus d'ordres lorsque le prix du marché est inférieur au prix le plus bas.
- Prix le plus élevé : point le plus haut de la plage de prix de la fonction de Grid trading. Le système n'exécutera désormais plus d'ordres lorsque le prix du marché est supérieur au prix le plus élevé.
- Nombre de grilles : la plage de prix est divisée en parts correspondantes.
- Montant disponible : il s'agit du solde disponible sur votre compte Futures.
- Marge initiale : montant que les utilisateurs doivent saisir pour commencer le Grid trading.
- Effet de levier : vous pouvez modifier l'effet de levier sur la page de trading des Futures. En raison des importantes fluctuations du prix des monnaies, nous vous déconseillons de fixer un effet de levier élevé. Si votre effet de levier actuel est trop élevé, nous vous en recommanderons un plus approprié.
- Mode de la position : vous pouvez modifier le mode de la position sur la page de trading des Futures. Nous prenons en charge l'exécution de la stratégie de grille avec des positions en mode marge isolée ou croisée.
Paramètres avancés
- Prix de déclenchement : les ordres de la grille seront déclenchés lorsque le dernier prix atteint le prix de déclenchement que vous avez inséré.
- Prix Take-profit : si le dernier prix du marché atteint le prix Take-profit, le réseau s'arrête de fonctionner.
- Prix Stop-loss : si le dernier prix du marché atteint le prix Stop-loss, le réseau s'arrête de fonctionner.
- Limite du prix d'ouverture : Ce paramètre est utilisé pour limiter la différence entre le prix moyen de trading de l'ordre initial et le prix de placement de l'ordre dans une certaine plage. (en raison de la volatilité du marché des cryptomonnaies, le prix exécuté peut être différent de celui que vous aviez prévu lorsque l'ordre a été placé. Il vous est donc conseillé de contrôler le glissement en fixant une limite de prix d'ouverture).
Consultez vos ordres sur la grille des Futures
1. Pour les ordres en cours
Après avoir créé la grille, cliquez sur l'onglet [Exécution] pour vérifier les ordres de grille en cours et en attente. Les utilisateurs peuvent cliquer sur [Terminer] pour mettre fin aux ordres en cours. Ou bien, cliquez sur [Partager] pour partager cette stratégie.
2. Pour les ordres passés
Cliquez sur l'onglet [Historique] pour vérifier l'historique de vos transactions sur la grille.
Formules
Marge minimale requise pour commencer à trader sur la grille
Elle est calculée en fonction de l'intervalle de grille, du nombre de grilles et du nombre minimum d'ordres à placer pour que la stratégie de grille puisse normalement démarrer et fonctionner. La marge comprend plus précisément les trois parties suivantes :
- Pour s'assurer qu'il y a des ordres dans une grille, une marge doit être prévue pour placer des ordres d'achat en dessous du prix de départ et une autre marge pour ouvrir des positions et placer des ordres de vente (vous devez ouvrir des positions avant de placer des ordres de vente) au-dessus du prix de départ.
- Les actifs numériques étant soumis à d'énormes fluctuations, il faut multiplier la marge pour placer des ordres de vente par un coefficient qui dépend de la situation récente du marché.
- Frais de transaction réservés. Étant donné qu'aucun profit n'est généré pendant les premières phases d'échange de grille, les frais de transaction doivent être réservés afin de permettre l'ouverture de positions en douceur.
Calcul des gains
Marge initiale
Il s'agit de la marge qui est investie lorsque l'utilisateur crée la stratégie de grille. Cela dépend de l'effet de levier lors de la création. Le calcul des rendements ultérieurs repose sur la marge de l'effet de levier correspondant lors de la création d'une stratégie.
Gains de la grille
Gains d'une grille = intervalle de prix de la grille x min (Qté d'achat dans la grille, Qté de vente dans la grille)
Gain total de la grille = somme des gains de toutes les grilles.
Gains/pertes flottants
Gains/pertes flottants = (prix actuel - prix d'achat moyen) x positions actuelles
Gain total
Gains totaux = gains de la grille + gains/pertes flottants
Taux de rendement annualisé(APY)
Taux de rendement annualisé (APY) = gain total/marge initiale/nombre de jours de fonctionnement x365
Exemple
Grille de long pour les contrats Futures
Prenons l'exemple de la paire BTC/USDT. Supposons que les paramètres de votre stratégie soient définis comme suit :
Prix le plus élevé : 60 000 USDT
Prix le plus bas : 40 000 USDT
Nombre de grilles : 5 (Arithmétique)
Montant investi : 10 000 USDT
Prix actuel de la paire BTC/USDT : 50 000 USDT
Selon les paramètres ci-dessus, la structure de prix de cette stratégie sera placée à (USDT) : 60 000, 56 000, 52 000, 48 000, 44 000, 40 000.
Les ordres de grille de longs sont placés de la grille supérieure à la grille inférieure. Lorsqu'un ordre de grille long est exécuté, un ordre de vente est placé sur la grille située au-dessus. Étant donné que le prix supérieur est fixé à 60 000 USDT, la stratégie de grille commencera par placer un ordre de position Long à 56 000 USDT. Le prix de cet ordre de position Long est supérieur au prix actuel (50 000 USDT), donc en théorie, il sera immédiatement exécuté. Après l'exécution de l'ordre de 56 000 USDT, un nouvel ordre de vente sera placé à 60 000 USDT. Si l'ordre de position Long à 52 000 USDT est exécuté, un ordre de vente de 56 000 USDT sera placé en conséquence et atteindra la grille de 48 000 USDT. Étant donné que le prix actuel est de 50 000 USDT, l'ordre de position Long à 48 000 USDT ne peut être exécuté, et par conséquent aucun ordre de vente ne sera placé à 52 000 USDT. De même, les ordres de position Long à 44 000 USDT et 40 000 USDT ne seront pas exécutés.
C'est ainsi que le Grid trading calcule le montant réel de la devise de base nécessaire pour placer des ordres et payer les frais de transaction. Le système placera alors automatiquement des ordres au prix du marché pour acheter la devise de base nécessaire pour la grille. Lorsque la stratégie de grille est activée avec succès, le placement des ordres se fera comme suit :
Une fois les grilles activées, si le prix tombe à 48 000 USDT, l'ordre de position Long sera exécuté, et un ordre de fermeture de position Long sera placé à 52 000 USDT simultanément.
Si le prix continue de baisser et retombe à 52 000 USDT, l'ordre de fermeture Long sera exécuté, et un ordre de position Long sera placé à 48 000 USDT afin de réaliser le principe « Acheter bas et vendre haut ».
Si le prix du BTC dépasse les 60 000 USDT ou descend en dessous des 40 000 USDT, la stratégie s'arrêtera.
Si le prix du BTC revient dans l'intervalle de prix de la grille, le trading reprendra sur la base de la stratégie.
Équipe Bitget
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