Анализ разрывов CME: ключевые моменты

Разрывы CME стали важнейшим аспектом торговли криптовалютами. Они помогают лучше понять поведения рынка и торговые возможности. Разрывы, возникающие из-за закрытия фьючерсного рынка CME в выходные и праздничные дни, подчеркивают ценовые расхождения, которые трейдеры могут анализировать и использовать. Понимание разрывов CME, их значимости и способов их выявления может помочь трейдерам и инвесторам в принятии более обоснованных решений на сложном криптовалютном рынке.

Что такое разрыв CME?

Под разрывом CME понимается разрыв в цене на графике фьючерсов на биткоин, торгующихся на Чикагской товарной бирже (CME). Эти разрывы возникают из-за того, что фьючерсный рынок CME закрывается в выходные и праздничные дни, в отличие от круглосуточной торговли на криптовалютных биржах. В результате, когда рынок вновь откроется после закрытия, цена биткоина может значительно измениться, создавая разрыв между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник.

Виды разрывов CME

Разрыв вверх возникает, когда цена открытия в понедельник выше цены закрытия в пятницу. После разрыва вверх цена может демонстрировать несколько движений. Цена может продолжить расти, что указывает на сильный бычий импульс. В качестве альтернативы цена может вернуться к уровню разрыва, заполнив его, прежде чем потенциально возобновить восходящий тренд. В некоторых случаях цена может значительно снизиться после роста разрыва, что указывает на потенциальный медвежий разворот.

Разрыв вниз возникает, когда цена открытия в понедельник ниже цены закрытия в пятницу. После разрыва вниз цена может продолжить падение, что указывает на сильный медвежий импульс. Цена также может вернуться к уровню разрыва, заполнив его, прежде чем потенциально возобновить тенденцию к снижению. В других сценариях цена может значительно вырасти после разрыва вниз, что указывает на потенциальный бычий разворот.

Насколько большим должен быть разрыв между CME, чтобы считаться «значительным»?

Размер разрыва CME, который оказывает значительное влияние на криптовалютные рынки, может варьироваться, но в целом большие разрывы, как правило, оказывают более выраженный эффект. Значение разрыва зависит от нескольких факторов:

● Процент движения цены: разрыв, составляющий значительный процент от цены актива, с большей вероятностью привлечет внимание. Например, значительный разрыв в цене биткоина составляет 5% или больше.

● Рыночный аспект: более общие рыночные условия на момент возникновения разрыва могут повлиять на его последствия. В периоды высокой волатильности или важных новостей даже маленькие разрывы могут быть значительными.

● Объем и ликвидность: объем торгов и ликвидность также могут повлиять на значение. Разрывы, возникающие во время торговых сессий с большими объемами, часто оказывают большее влияние.

● Исторические закономерности: прошлое поведение актива по отношению к аналогичным пробелам может повлиять на поведение трейдеров. Если предыдущие разрывы определенного размера последовательно заполнялись и приводили к значительным движениям цен, за подобной ситуацией в настоящем будут внимательно следить.

Почему нужно обращать внимание на разрывы CME?

Разрывы CME являются ключевым предметом интереса трейдеров и инвесторов на криптовалютном рынке. Основные факторы, определяющие их значимость:

1. Анализ структуры рынка

Разрывы CME дают хорошее представление о структуре рынка, особенно о торговом поведении и настроениях институциональных инвесторов. Поскольку фьючерсы CME на биткоин часто используются институциональными игроками, разрывы могут отражать их активность и взгляды на рынок.

2. Торговые возможности

Склонность цен на биткоин восполнять эти пробелы открывает торговые возможности. Трейдеры могут использовать анализ разрыва для прогнозирования движения цен и разработки стратегии своих сделок. Например, если возникает разрыв вверх, трейдеры могут ожидать коррекции вниз, чтобы заполнить пробел, и наоборот.

3. Индикатор волатильности рынка

Разрывы могут свидетельствовать о периодах высокой волатильности и значительных рыночных движениях. Большие разрывы часто соответствуют важным новостям или событиям, произошедшим во время закрытия рынка, отражая внезапные изменения настроений на рынке.

4. Инструмент технического анализа

Разрывы CME являются полезным инструментом в техническом анализе. Они помогают определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, поскольку разрывы часто выступают в качестве психологических уровней на рынке. Трейдеры включают эти разрывы в свои технические графики, чтобы улучшить свой анализ.

5. Психологическое воздействие

Наличие разрыва может повлиять на психологию трейдера. Зная, что разрывы могут быть заполнены, можно создать самоисполняющееся пророчество, делая ставки на заполнение разрыва. Это, в свою очередь, определяет движение цены, необходимое для заполнения пробела.

6. Индикатор эффективности рынка

Заполнение разрывов можно рассматривать как индикатор эффективности рынка. Это говорит о том, что рынок исправляет любые аномалии или неэффективности, возникшие из-за закрытия рынка CME. Это помогает поддерживать более точное отражение стоимости актива.

7. Корреляция с более широкими рыночными тенденциями

Разрывы в CME также могут коррелировать с более широкими рыночными тенденциями и макроэкономическими факторами. Анализ этих пробелов в сочетании с другими экономическими показателями может дать более полное представление о состоянии рынка.

Как проверить разрыв CME

Использование торговой платформы

Большинство передовых торговых платформ и инструментов для построения графиков предлагают возможность просмотра фьючерсных графиков CME на биткоин. Популярные платформы включают TradingView, официальный сайт CME Group и другие сервисы финансовых данных.

Анализ график фьючерсов CME на биткоин на TradingView

Шаг 1: Зайдите на TradingView .

Шаг 2: В строке поиска в верхней части страницы введите [BTC1!].

Шаг 3: Выберите из результатов поиска соответствующий график фьючерсов CME на биткоин.

Шаг 4: Выберите подходящий временной интервал, чтобы просмотреть разрывы. Как правило, для выявления разрывов лучше использовать 1 час, поскольку он дает более подробное представление о движении цен в выходные дни. 4-часовой таймфрейм также может быть полезен для более широких тенденций, но 1-часовой таймфрейм позволит более четко увидеть разрывы.

Шаг 5: Найдите разрыв между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник. Эти разрывы будут отображаться в виде пробелов между свечами или полосами на графике.

Поиск разрывов

Разрывы видны на графике в виде пробелов между планками или свечами. Определение:

● Разрыв вверх: цена открытия в понедельник выше цены закрытия в пятницу.

● Разрыв вниз: цена открытия в понедельник ниже цены закрытия в пятницу.

Сравнение с ценами на криптовалютных биржах

Сравните графики фьючерсов CME на биткоин с ценой биткоина на обычных криптовалютных биржах за тот же период. Значительное движение цен в выходные или праздничные дни будет указывать на потенциальный разрыв.

Пример выявления разрывов

В пятницу (14 июня 2024 года) цена закрытия фьючерсов на биткоин составляла $65 945. В выходные цена биткоина на других биржах консолидировалась между $65 900 и $66 700.

Источник: TradingView

В понедельник (17 июня 2024 года) фьючерс CME на биткоин открылся на отметке $66 350, что свидетельствует о небольшом, но заметном бычьем настроении с разрывом в $405 или примерно 0,61%. Учитывая диапазон консолидации в выходные дни, реакция рынка в понедельник соответствует более высокой цене открытия и, таким образом, говорит о потенциале либо продолжения восходящего тренда, либо отката для заполнения пробела. Мониторинг последующих движений цен и объемов может дать дополнительное представление о поведении рынка и помочь в принятии обоснованных торговых решений.

В заключение

Регулярная проверка графиков фьючерсов CME на биткоин и сравнение их с ценами на биткоин на других биржах помогают трейдерам выявлять и анализировать пробелы в CME. Этот процесс помогает понять движение рынка и принять обоснованные торговые решения. Заполнение пробелов в CME предполагает коррекцию рынка и обеспечивает уровень предсказуемости и стабильности, выгодный трейдерам и инвесторам на криптовалютном рынке. Освоение анализа этих пробелов дает трейдерам ценный инструмент, позволяющий ориентироваться в сложностях криптовалютного рынка.

Дисклеймер. Мнения, высказанные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или советов по инвестициям, финансам или торговле. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.