Ловим криптовалютные импульсы: как в криптотрейдинге используется стохастик
Что такое стохастик
Стохастик (от английского stochastic) – один из осциляторов, которые применяются для анализа движений цен на крипторынке. Он показывает, как текущая цена актива соотносится с диапазоном цен в прошлом на заданном промежутке времени. Как и все другие осцилляторы, стохастик главным образом используется для определения точек входа и выхода из актива. А как он рассчитывается?
Расчет стохастика
Индикатор состоит из двух линий: % K и % D. Первая представляет собой быстрый стохастик, а вторая медленный. Чтобы рассчитать % K, необходимо знать цену закрытия текущего периода, а также максимум и минимум на выбранном промежутке времени. После чего необходимо рассчитать отношение разности текущей цены и минимальной на заданном участке к разности максимальной и минимальной цен на заданном участке. Пото умножить полученный результат на 100 %.
Звучит сложновато? Разберем наглядный пример.
Воспользуемся данными биткоина с биржи Bitstamp. Расчет будем производить для даты 12 ноября 2024 года. Заданный период возьмем равным 14 дням. Текущую цену BTC для 12 ноября возьмем равную цене закрытия – $88 031. Максимум за две недели составил $90 243, а минимум = $66 798. Рассчитываем медленный стохастик:
% K = ($88 031 – $66 798) / ($90 243 – $66 798) * 100 % = $21 233/$23 445 * 100 % = 90,57 %.
Точность расчета можно сравнить с машинными данными, которые приведены на рисунке ниже и отмечены красным прямоугольником. Как видно из иллюстрации, данные идентичны. Самая линия % K обозначена синим:
Источник: tradingview.com
% D представляет собой просто скользящую среднюю от % K за какой-то период. На рисунке выше он составляет три дня. % D обозначен оранжевой линией. Стоит отметить, что для расчета быстрого стохастика могут применяться различные скользящие средние: простая, взвешенная или экспоненциальная.
А как использовать индикатор при торговле?
Применение стохастика
Проще всего с помощью стохастика определять перепроданность и перекупленность криптовалют. Первая наблюдается ниже уровня 20 %, а вторая выше 80 %. Покупать необходимо, когда линии стохастика пересекают отметку в 20 % снизу вверх. Продавать следует, когда индикатор пересекает границу 80 % сверху вниз.
Например, если взглянуть на текущую ситуацию в Cardano, то стохастик подает сигналы на продажу. Связано с тем, что и % K, и % D пересекли отметку в 80 % сверху вниз, покинув таким образом зону перекупленности.
Источник: tradingview.com
Как и многие другие осцилляторы, такие как RSI, сильным сигналом стохастика выступает дивергенция и конвергенция. Первая наблюдается, когда цена показывает новый максимум или минимум, а индикатор этого не делает. Дивергенция – сильный сигнал разворота. Конвергенция – однонаправленное движение цены криптовалюты и индиактора трактуется, как продолжение текущей тенденции.
Рассмотрим тот же график Cardano. Если посмотреть, как торговалась криптовалюта в октябре, то увидим: ценовой минимум был достигнут 25 числа. А вот стохастик показал в тот день более высокие значение, чем 10 октября. Таким образом, цена показала новый минимум, а индикатор — нет. На лицо была бычья дивергенция. Как видно из графика, с начала ноября цена развернулась наверх.
Источник: tradingview.com
Стоит отметить: если дивергенция происходит в зонах перекупленности/перепроданности, то сигнал усиливается. Собственно, именно это и произошло с Cardano в октябре.
Ряд спекулянтов использует в качестве сигнала пересечение линией % K 50 %. Торговать, опираясь на него, достаточно рискованно, в особенности криптовалютами, движения цен которых могут быть значительными. Опять же, если вернуться к графику Cardano, то использование сигнала пересечения 50 % дало бы меньшую прибыль, чем та же бычья дивергенция.
Некоторые трейдеры пользуются пересечением непосредственно линий % K и % D. Трактовка здесь схожа с обычными скользящими средними. Если % K пересекает % D снизу вверх, то стоит покупать, а если сверху вниз, то продавать. Сигнал также усиливается в зонах перекупленности и перепроданности. Если опираться на него сейчас в случае с Cardano, то нужно продавать.
Так что же, стохастик можно использовать при торговле, как единственный из датчиков сигналов? Или это не так?
Стохастик и другие сигналы
Стохастик — это обычный индикатор. Он не дает 100 % прибыли. Следовательно, его необходимо использовать в комбинации с другими инструментами. Ими могут выступить другие технические индикаторы вроде RSI или скользящих средних или фундаментальные факторы: политические, экономические новости. Также стоит помнить, что стохастик лучше работает, если у криптовалюты есть тренд. Но при боковом движении он будет давать много ложных сигналов.
А кто и когда ввел индикатор в практику?
Создатель стохастика
Стохастик был введен в практику трейдером Джорджем Лейном (George Lane) в конце 1950-х годов. Хотя в те времена криптовалют не было, это не мешает современным аналитикам и криптоэнтузиастам применять индикатор для торговли биткоином и альткоинами.
Вывод
Таким образом, стохастик — достаточно удобный индикатор для определения момента покупки или продажи криптоактива. Лучше всего он подходит для торговли на рынке, когда есть тренд. В скором времени индикатор отметит 70-летний юбилей.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Franklin Templeton расширяет токенизированный фонд денежного рынка на Ethereum
Franklin Templeton расширила свой токенизированный фонд государственных ценных бумаг FOBXX на Ethereum, что еще больше диверсифицирует его присутствие в блокчейне наряду с сетями, такими как Aptos и Stellar. Токенизированные государственные ценные бумаги теперь имеют общий объем активов под управлением в размере $2,329 миллиарда, при этом фонды FOBXX от Franklin Templeton и BUIDL от BlackRock занимают лидирующие позиции на рынке, согласно данным Dune Analytics.
ФБР США конфисковало телефон гендиректора платформы Polymarket
Пользователи Phantom Wallet теряют деньги из-за обновления приложения
Держатели токена-мема JENNER подают в суд на Кейтлин Дженнер