Ф'ючерси
Фʼючерси на Bitget: аналіз PnL
2024-11-25 02:54027
Bitget покращила аналіз PnL для фʼючерсної торгівлі, щоб допомогти користувачам краще відстежувати результати своєї торгівлі та PnL за певні періоди.
Аналіз PnL для фʼючерсної торгівлі складається з двох компонентів:
аналіз акаунта та аналіз угод.
Аналіз акаунта
|
Індикатор
|
Формула розрахунку
|
|
Загальна сума активів
|
Загальна сума наявних активів, зокрема дані в режимі реального часу та нереалізований PnL
|
|
PnL за сьогодні
|
PnL за сьогодні = загальна сума наявних активів – початкова загальна сума активів на 00:00 (UTC) – (загальні надходження активів – загальний відтік активів з 00:00 (UTC) у визначений день)
|
|
PnL за 7 дн.
|
PnL за 7 днів = загальна сума наявних активів – початкова загальна сума активів 7 днів тому – (загальні надходження активів – загальний відтік активів) протягом 7 днів
|
|
PnL за 30 дн.
|
PnL за 30 днів = загальна сума наявних активів – початкова загальна сума активів 30 днів тому – (загальні надходження активів – загальний відтік активів) протягом 30 днів
|
|
Загальний PnL
|
Загальний PnL протягом певного періоду = кінцева загальна сума активів – початкова загальна сума активів – (загальні надходження активів – загальний відтік активів) протягом періоду
|
|
Реалізований PnL
|
Реалізований PnL за вказаний період = (комісії за відкриття + комісії за закриття + прибуток за закриття закритих ордерів) для всіх ордерів протягом певного періоду + комісії за фінансування протягом певного періоду
|
|
Нереалізований PnL
|
Нереалізований PnL = загальний нереалізований PnL за всіма відкритими позиціями станом на 23:59 (UTC) у визначений день
|
|
Щоденний PnL
|
Щоденний PnL = загальна сума активів на 23:59 (UTC) – початкова загальна сума активів на 00:00 (UTC) – (загальні надходження активів – загальний відтік активів)
|
Приклад
Трейдер А має 1000 USDT на своєму фʼючерсному акаунті о 00:00 (UTC) в день T+0.
З дня Т+0 по день Т+1 трейдер переказав на свій акаунт 500 USDT, відкрив дві фʼючерсні позиції в BTCUSDT (загальна комісія за відкриття склала 10 USDT), сплатив 50 USDT комісії за фінансування за період утримання й закрив 1 позицію в BTCUSDT (комісія за закриття склала 5 USDT, а прибуток на момент закриття склав 200 USDT). Зрештою, трейдер зняв 100 USDT.
Станом на 00:00 (UTC) в день T+1 на фʼючерсному акаунті трейдера A є одна позиція в BTCUSDT з нереалізованим PnL у розмірі 300 USDT (прибуток)
PnL акаунта трейдера A виглядає таким чином:
-
Загальна сума активів = 1000 USDT о 00:00 (UTC) в день T+0
-
Загальна сума активів = 1000 + 500 – 10 – 50 – 5 + 200 – 100 + 300 = 1835 USDT о 00:00 (UTC) в день T+1
-
Загальні надходження = 500 USDT
-
Загальний відтік = 100 USDT
-
-
Дані PnL за день у день T+0:
-
PnL за день = 1835 – 1000 – (500 – 100) = 435 USDT
-
Реалізований PnL = –10 – 50 – 5 + 200 = 135 USDT
-
Нереалізований PnL = 300 USDT
-
Примітки
-
У торгівлі фʼючерсами Coin-M реалізований PnL розраховується шляхом додавання всіх комісій за транзакції, комісій за фінансування та прибутку при закритті кожного ордеру. Ці значення конвертуються в USD на основі індексної ціни валюти на момент здійснення транзакції. Це фіксується в історії транзакцій.
-
У торгівлі фʼючерсами Coin-M нереалізований PnL розраховується шляхом додавання всіх показників нереалізованого PnL всіх відкритих позицій. Ці значення конвертуються в USD на основі ціни закриття та індексної ціни валюти.
Аналіз торгівлі
|
Індикатор
|
Формула розрахунку
|
|
Загальний реалізований PnL
|
Загальний реалізований PnL закритих ордерів за вибраний період
|
|
К-ть закритих угод
|
Кількість закритих ордерів за вибраний період (без урахування ордерів, що не були скасовані).
|
|
Коефіцієнт успішності
|
Кількість прибуткових закритих угод ÷ кількість закритих угод за вибраний період
|
|
Макс. прибуток
|
Максимальний прибуток за одним відкритим ордером за вибраний період
|
|
Макс. збитки
|
Максимальні збитки за одним закритим ордером за вибраний період
|
|
Комісія за фінансування
|
Сума пропорційної комісії за фінансування за закритими ордерами за вибраний період
|
|
Комісія за транзакцію
|
Сума пропорційних комісій за закриті ордери за вибраний період
|
|
Співвідношення лонг/шорт
|
Співвідношення закритих лонг- і шорт-ордерів за вибраний період
|
|
Коефіцієнт PnL
|
Співвідношення прибутку до збитків для реалізованого PnL закритих ордерів, обмежене 5. За відсутності збитків знаменник стандартно дорівнює 1
|
|
Реалізований PnL
|
Реалізований PnL закритих ордерів = прибуток від закриття позицій – комісії за транзакції– комісії за фінансування
|
Приклад
О 00:00 (UTC) в день T+0 трейдер А не має позицій на своєму фʼючерсному акаунті.
З 00:00 до 8:00 (UTC) в день Т+0 трейдер А відкрив три нові фʼючерсні позиції в BTCUSDT (лонг) з комісією за відкриття в розмірі 15 USDT, а також він сплатив 60 USDT комісії за фінансування протягом періоду утримання позицій.
З 8:00 до 16:00 (UTC) в день Т+0 трейдер А відкрив дві додаткові лонг-позиції в BTCUSDT, сплативши комісію за відкриття в розмірі 10 USDT і отримавши 30 USDT у вигляді комісії за фінансування протягом періоду утримання позицій. Перша закрита угода передбачала закриття однієї позиції в BTCUSDT з комісією за закриття в розмірі 5 USDT і прибутком при закритті в розмірі 100 USDT (прибуток).
З 16:00 до 00:00 (UTC) в день T+0 було закрито другу угоду: трейдер A закрив 2 фʼючерсні позиції в BTCUSDT, сплативши комісію за закриття в розмірі 10 USDT, зазнавши збитків при закритті в розмірі –50 USDT (збиток) і отримавши 4 USDT у вигляді комісій за фінансування протягом періоду утримання позицій.
З 12:00 до 07:00 (UTC) в день T+1 було закрито третю угоду: трейдер A закрив дві фʼючерсні позиції в BTCUSDT, сплативши комісію за закриття в розмірі 10 USDT і отримавши прибуток при закритті в розмірі 150 USDT (прибуток).
Реалізований PnL трьох закритих ордерів в день T+0 і T+1 розраховується таким чином:
-
Перша закрита угода: реалізований PnL = 100 – 5 – 10 ÷ 5 – (60 – 30) × 1 ÷ 5 = 87 USDT (непропорційні комісії за транзакції: 10 × 4 ÷ 5 = 8 USDT; непропорційні комісії за фінансування: (60 – 30) × 4 ÷ 5 = 24 USDT)
-
Друга закрита угода: реалізований PnL = –50 – 10 – 8 × 2 ÷ 4 – (24 – 4) × 2 ÷ 4 = –74 USDT (непропорційні комісії за транзакції: 8 × 2 ÷ 4 = 4 USDT; непропорційні комісії за фінансування: (24 – 4) × 2 ÷ 4 = 10 USDT)
-
Третя закрита угода: реалізований PnL = 150 – 10 – 4 – 10 = 126 USDT
Аналіз торгівлі трейдера А (день Т+0 і Т+1):
-
Загальний реалізований PnL = 24 – 74 + 126 = 76 USDT
-
Закриті угоди: 3 (2 прибуткові, 1 збиткова)
-
Коефіцієнт успішності = 2 ÷ 3 = 66,67
-
Максимальний прибуток = 126 USDT
-
Максимальні збитки = 74 USDT
-
Комісія за фінансування = –60 + 30 + 4 = – 26 USDT (витрати користувача)
-
Комісії за транзакції = –15 – 10 – 5 – 10 – 10 = –50 USDT (витрати користувача)
-
Співвідношення лонг-/шорт-позицій = 3:0
-
Коефіцієнт PnL = (24 + 126)÷74 = 2.03
Примітки
-
При торгівлі фʼючерсами Coin-M реалізований PnL закритих ордерів конвертується в USD з використанням індексної ціни на кінець дня закриття.
-
Частково виконані ордери, які не були скасовані, не враховуються. Статистика закритих ордерів стосується лише повністю виконаних ордерів або частково виконаних ордерів, які були скасовані.
-
Дані аналізу торгівлі будуть розраховуватися, починаючи з 27 листопада 2024 р. Дані за реалізованим PnL для ордерів на історії до цієї дати не враховуватимуться. Вибачте за незручності.
Як отримати доступ до аналізу PnL
Застосунок: перейдіть на сторінку активів фʼючерсного акаунта й торкніться «PnL за сьогодні».
Вебсайт: відвідайте сторінку активів фʼючерсного акаунта і клацніть «Аналіз PnL».
Примітки
Аналіз PnL фʼючерсної торгівлі надається виключно для ознайомлення. Для отримання найбільш точних даних рекомендується перевіряти фактичний баланс акаунта та історію транзакцій. Просимо вибачення за можливі незручності!
Поділитися
