Làm thế nào để trở thành đồng tiền thông minh?

Tiêu đề gốc: Phân tích các chiến lược hành động giá phổ biến (Khái niệm tiền thông minh và giao dịch CNTT)
Tác giả gốc: abetrade, mã hóa Kol
Bản tổng hợp gốc: zhouzhou, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên:Giải thích chính của bài viết này là giao dịch trên thị trường không phải là phổ biến như một số người Như lý thuyết giao dịch đã nói, nó hoàn toàn được kiểm soát bởi "tiền thông minh", nhưng dựa trên sự tương tác giữa độ sâu thị trường và dòng lệnh. Các nhà giao dịch lớn tránh được chi phí giao dịch bổ sung bằng cách chọn các khu vực có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh. Các nhà giao dịch nên tập trung vào cấu trúc thực tế của thị trường và chuyển động của những người tham gia thay vì quá hoang mang về các hoạt động của thị trường.

Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa để dễ đọc và dễ hiểu):

Nếu bạn đã tham gia cộng đồng giao dịch một thời gian, bạn có thể nhận thấy rằng luôn có một chiến lược "phổ biến", hay nói cách khác là hệ thống giao dịch được mọi người thảo luận rộng rãi . Ngoài vô số tin nhắn riêng tư mà tôi nhận được trên Twitter hỏi về khái niệm tiền thông minh, bạn có thể thấy những nhà giao dịch "SMC" này trên tất cả các nền tảng chính.

Các phương tiện truyền thông xã hội như Instagram, YouTube, Twitter, v.v. chứa đầy các biểu đồ TradingView hồi tưởng hiển thị các giao dịch trong khoảng thời gian 1 phút với lợi nhuận 10-20R ( Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng). Tôi viết bài này để làm sáng tỏ điều gì thực sự xảy ra và tại sao thị trường lại chuyển động, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải nghe những lời hùng biện "nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường" này.

Các khái niệm chiến lược

Trước hết, Khái niệm tiền thông minh là gì?

Giao dịch SMC là một hình thức bắt nguồn từ lời dạy của Inside Circle Trader (ICT). Nói một cách đơn giản, phương thức giao dịch của anh ta dựa trên sự thao túng liên tục của tiền thông minh. . giá để kích hoạt lệnh dừng lỗ cho các nhà giao dịch bán lẻ và tạo tính thanh khoản trên thị trường.

ICT gọi những người này là "nhà tạo lập thị trường", một thuật ngữ tôi sẽ quay lại sau.

Lý do đưa ra những khái niệm này đã thay đổi Chúng rất phổ biến chủ yếu vì chúng "ngầu".

Ngồi ở nhà, những người giao dịch mới trên khắp thế giới nhìn thấy những từ như "tiền thông minh" và "thao túng" khi đối mặt với việc mất tiền trên MetaTrader 4, và đột nhiên cảm thấy rằng họ không còn là nhà đầu tư bán lẻ nữa. market là gì. Nó hoạt động như thế nào vì họ có thể nhìn thấy "hậu trường" của các hoạt động bí mật diễn ra hàng ngày.

Nhưng sự thật là, "các khái niệm CNTT" có tác dụng, nhưng lý do tại sao chúng hoạt động lại buồn tẻ hơn nhiều so với những gì chúng thể hiện.

Một điều rất phổ biến mà các nhà giao dịch CNTT và SMC làm là đổi tên mọi thứ và phức tạp hóa chúng để khiến chúng nghe hấp dẫn hơn, khiến bạn cảm thấy như mình đã có thông tin nội bộ mà người khác không biết.

Nếu bạn xem video này Video, video đã tồn tại hơn mười năm, Chris Lori là một trong những người nghiên cứu về CNTT, bạn có thể hiểu nguồn gốc của những khái niệm này.

Qua nhiều năm, những khái niệm này đã mở rộng sang các thị trường khác, chẳng hạn như tiền điện tử và vẫn phụ thuộc nhiều vào các khái niệm "kiểm soát" và "nhà tạo lập thị trường". Tôi để bạn tự đánh giá, chỉ cần tự hỏi bản thân câu hỏi này: Bạn nghĩ ai sẽ ngồi trong ngân hàng và nhìn chằm chằm vào biểu đồ USD/CHF trong 1 phút hoặc biểu đồ của một loại tiền điện tử nhất định suốt cả ngày và điều duy nhất họ làm gì là lấy tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ Dừng lỗ trong tay?

Không cần phải là thiên tài mới nhận ra điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn đến mức nào, nhưng như tôi đã nói, những khái niệm này thực sự có tác dụng; thị trường thường bứt phá khỏi mức cao/đỉnh trước đó; mức cao thấp và đảo chiều tại đây, thị trường sẽ quay trở lại “khối lệnh” và tiếp tục di chuyển theo hướng đã định trước.

Chúng ta hãy xem tại sao lại như vậy.

Kỳ vọng thực tế

Trước khi đi sâu vào chiến lược, bạn cần hiểu một số điều cơ bản khái niệm và lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch chia sẻ giao dịch "SMC" trực tuyến không kiếm được tiền từ các giao dịch thực tế.

Cũng cần đề cập rằng đây hoàn toàn là một "việc của nhà giao dịch SMC" bởi vì khi tôi nghiên cứu cho bài viết này, tôi đã duyệt qua một số nội dung của CNTT, anh ấy thực sự không khuyến nghị loại hình giao dịch này; tôi cũng tìm thấy một số video của anh ấy về quản lý rủi ro, trong đó có một số gợi ý rất thiết thực.

Vậy tại sao bạn không thể giống như những người trên Instagram và kiếm 10R cho mỗi giao dịch?

Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, R đại diện cho đơn vị rủi ro mà bạn đang gặp phải.

Nếu bạn thấy ai đó trực tuyến nói về giao dịch 3R, điều đó có nghĩa là họ đã kiếm được gấp ba lần phần thưởng rủi ro; nói cách khác, nếu rủi ro của họ là 1.000 đô la thì Họ đã kiếm được 3.000 đô la.

Một khái niệm rất đơn giản , Tôi tin rằng hầu hết các bạn đều quen thuộc với nó, nó đã được thảo luận nhiều lần trực tuyến và trên trang này, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy nhớ đọc về Bài viết về quản lý rủi ro.

Vấn đề với hầu hết các nhà giao dịch SMC mà bạn thấy trên mạng là họ luôn có xu hướng đăng các giao dịch với mức dừng lỗ chỉ trong vài tích tắc nhưng lợi nhuận rất lớn.

Tại sao lại nói là là 10R? Lời giải thích đơn giản nhất cho việc giao dịch không thực tế là nếu chúng ta tạm thời giả định điều đó là như vậy.

Giao dịch trên biểu đồ 1 phút sẽ có khá nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày, giả sử bạn đang theo dõi 2 đến 3 thị trường cùng lúc và hầu hết các ngày sẽ có ít nhất hai cơ hội giao dịch.

Theo logic này, có khoảng 250 ngày giao dịch trong một năm, vì vậy giả sử bạn sẽ thực hiện 500 giao dịch trong suốt cả năm. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trên mỗi giao dịch là 10: 1 và bạn đúng 50%.

Từ tài khoản €10.000 bắt đầu, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 13 con số vào cuối năm, bây giờ bạn là người giàu nhất thế giới, xin chúc mừng.

Một điểm tôi thấy trên mạng là tỷ lệ thắng của những giao dịch lợi nhuận cao này rất thấp, khoảng 20-30%, nhưng do tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận rất lớn , vẫn là một chiến lược có lợi nhuận.

Thật vậy, hãy sử dụng 10: Chiến lược tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1 với tỷ lệ thắng chỉ 20% mang lại lợi nhuận trong dài hạn, nhưng nếu nhìn bên dưới, bạn sẽ thấy rằng một trong các đường cong tài khoản ngân hàng có chuỗi 38 trận thua.

Hãy tưởng tượng, bạn có thể chịu đựng 38 trận thua liên tiếp trước máy tính mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, không vi phạm bất kỳ quy tắc nào và không bị thua lỗ lớn hơn không?

Nếu chúng ta chạy một mô phỏng khác, hãy xem xét A chiến lược với tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ rủi ro trên thưởng là 2,5, thực tế hơn nhiều so với các giả định trước đó, bạn sẽ thấy rằng mình vẫn có khả năng trải qua 13 trận thua liên tiếp.

Mặc dù vậy, nó có thể rất khó chịu, nhưng nếu bạn xây dựng được thành tích giao dịch vững chắc và tin tưởng vào hệ thống của mình, bạn sẽ thấy rằng việc chịu đựng những điều này liên tiếp thì không. thật khó để mất tiền, thay vì ngồi trong lỗ đỏ hy vọng vào một giao dịch "thắng" mang lại cho bạn lợi nhuận gấp 10 lần rủi ro.

Nhưng xét cho cùng thì, dù bạn tập trung vào việc xây dựng đường cong tiền của mình một cách ổn định hay bạn muốn đạt được thành tích "chạy về nhà" trong mọi giao dịch , đó là sự lựa chọn của riêng bạn.

Nếu bạn đang giao dịch ở khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ đánh dấu, bạn sẽ sử dụng các vị thế khá lớn và đặt mức Cắt lỗ rất chặt chẽ .

Đây là SMC A thiết lập giao dịch chung cho các nhà giao dịch; thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự để "lấy thanh khoản" và sau đó xảy ra sự phá vỡ cấu trúc đi xuống.

Ý tưởng của giao dịch này là đặt một lệnh bán trên cây nến tăng giá 1 phút cuối cùng trước khi bán, nhắm mục tiêu vào mức thấp trước đó.

Trong ví dụ này, giao dịch không thành công, điều này hoàn toàn bình thường, không phải tất cả các giao dịch đều có lãi, nhưng chúng ta cần xem xét kỹ hơn về rủi ro quản lý thiết lập này, để hiểu vấn đề.

Tôi biết hầu hết các bạn giao dịch với các tài khoản nhỏ hơn, nhưng tất nhiên, mọi người đều muốn một ngày nào đó "làm được" và có thể giao dịch với số tiền lớn; , giả sử trong trường hợp này bạn đang giao dịch với tài khoản 100.000 USD và rủi ro được đặt là 1%.

Vì điểm dừng lỗ của bạn chỉ là 27 USD, tức là chỉ bằng 0,13% so với giá vào lệnh, nên để mức di chuyển 27 USD này có giá trị 1.000 USD, bạn cần phải bán khống khá nhiều Bitcoin, cụ thể là khoảng 750.000 USD hoặc 37 BTC.

Để minh họa điều này rõ hơn, giả sử bạn bán khống 37 BTC ở mức giá 20.287 USD, với tổng giá trị là 750.619 USD. Nếu giá BTC đảo chiều thành 20.314 USD, giá trị của 37 BTC đó sẽ trở thành 751.618 USD, nghĩa là hiện tại bạn nợ sàn giao dịch 1.000 USD vì bạn đã vay tiền để bán Bitcoin.

Tất nhiên, toàn bộ quá trình được tự động hóa, nếu bạn đặt mức dừng lỗ là 20.314 USD, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế, bạn sẽ mất 1.000 USD và sau đó bạn có thể di chuyển chuyển sang Giao dịch tiếp theo, hoặc...bạn thực sự có thể tiếp tục không?

Như bạn có thể thấy, Đây là sơ đồ dấu chân thể hiện tối thiểu rằng các số bên trái biểu thị các lệnh bán và các số bên phải biểu thị các lệnh mua.

Để biết thêm thông tin về biểu đồ dấu chân, bạn có thể đọc phần này bài viết.

Bạn có thể đã nghe ý tưởng giao dịch rằng cứ mỗi người bán thì phải có một người mua và ngược lại. Chà, nếu bạn đã bán số Bitcoin trị giá 750.000 đô la và muốn đóng vị thế của mình, bạn cần tìm ai đó sẵn sàng mua nó.

Trong biểu đồ trên, đường màu đỏ thể hiện mức dừng lỗ bạn sẽ đặt trên sàn giao dịch, trong khi đường màu xanh phía trên cho biết nơi bạn thực sự sẽ đóng vị thế của mình , bởi vì trước tiên thị trường phải lấp đầy chỗ trống của 37 BTC này. Điều này được gọi là trượt giá và trong trường hợp này, bạn sẽ bị trượt giá khoảng 10 USD.

Nếu mức dừng lỗ ban đầu của bạn nhỏ hơn $30, thì mức trượt giá này khá lớn, dẫn đến tổng khoản lỗ thêm 0,3% (tức là $300), không bao gồm phí xử lý . Như bạn có thể thấy từ ví dụ này, nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian cực thấp, rủi ro 1% của bạn hiếm khi thực sự ở mức 1%, đặc biệt nếu bạn giao dịch với tài khoản lớn hơn.

Và ví dụ này được sử dụng vào một ngày giao dịch bình thường, trong một sự kiện tin tức có tác động lớn, nơi các nhà tạo lập thị trường rút thanh khoản trước sự kiện, một tình huống có thể xảy ra tệ hơn.

Tôi thảo luận vấn đề này trong video bên dưới: Liên kết video

Giao dịch trên biểu đồ 1 phút không phải là phi thực tế, đặc biệt trong hầu hết các trường hợp nếu bạn giao dịch trên thị trường Liquid. Nhưng bạn vẫn cần lưu ý về tính thanh khoản, chênh lệch và phí. Sẽ không thực tế nếu nhắm tới 10R cho mỗi giao dịch và coi đó là mục tiêu giao dịch thông thường.

Ngay cả khi bạn có thể tìm ra chiến lược cho phép bạn giao dịch 10R với tỷ lệ thắng 20%, sớm hay muộn bạn cũng sẽ gặp phải một thời gian thua lỗ kéo dài và sau đó bạn Nó có thể không phải chăng, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch với số tiền lớn hơn.

Giao dịch đã đủ căng thẳng và đòi hỏi nhiều sự tập trung và cam kết; nếu bạn biết đây là những cơ hội giao dịch có xác suất thấp thì không cần phải tự gây khó khăn hơn cho bản thân bằng cách cố gắng. cho mỗi giao dịch là một "cuộc chạy về nhà". Kiếm tiền trong giao dịch là sự tích lũy lâu dài chứ không phải là giao dịch may mắn.

Nhà tạo lập thị trường

h1>

Ý tưởng cốt lõi của toàn bộ chiến lược chủ yếu dựa vào "thao túng thị trường", tức là sự "thao túng" do các nhà tạo lập thị trường gây ra.

Ưu điểm của chiến lược này nằm ở chỗ nhà tạo lập thị trường là một "thực thể xấu xa", suốt ngày thao túng thị trường và gây ra lệnh dừng lỗ cho các nhà đầu tư bán lẻ . Nhưng trên thực tế, đây không phải là công việc của nhà tạo lập thị trường. Trách nhiệm của nhà tạo lập thị trường là cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, không gây ảnh hưởng đến xu hướng thị trường thông qua hành vi thao túng xấu xa.

Nếu bạn xem bất kỳ giao dịch nào Để biết độ sâu thị trường của sản phẩm, bạn sẽ thấy báo giá về giá chào mua và giá chào bán.

Vì độ sâu thị trường đối với các thị trường phổ biến như Bitcoin, E-mini S&P500, Nasdaq, vàng, dầu thô hoặc tiền tệ thường được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, nên hầu hết một phần, bạn có thể tham gia và thoát khỏi các giao dịch này một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Biểu đồ trên cho thấy Thị trường độ sâu cho Euro Stoxx 50, một thị trường phổ biến được giao dịch trên sàn giao dịch Eurex.

Bạn có thể thấy hiện tại có 464 hợp đồng được mua ở mức 3516 và 455 hợp đồng được bán ở mức 3517.

Nếu bạn muốn tham gia thị trường với vị thế mua, bạn có hai lựa chọn:

1 . Mua theo thị trường: Điều này sẽ khiến chênh lệch giá bị vượt qua và bạn sẽ ngay lập tức tham gia giao dịch ở mức giá 3517, trong khi thị trường thực tế đang giao dịch ở mức 3516, do đó bạn sẽ ngay lập tức mất 1 tích tắc.

2. Lệnh giới hạn: Bạn có thể đặt lệnh giới hạn ở 3516 điểm, nhưng nếu bạn chỉ đặt 1 hợp đồng thì lệnh này sẽ bị xếp hàng ở phía sau , độ sâu thị trường sẽ cho thấy người mua là 467 hợp đồng và bạn cần đợi lệnh được thực hiện.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1 hợp đồng, chênh lệch 1 tích tắc trên thị trường này có nghĩa là chi phí là €10. Nhiều nhà giao dịch bán lẻ có xu hướng bỏ qua điều này và sử dụng lệnh thị trường trực tiếp vì họ muốn tham gia giao dịch ngay lập tức. Và đây là lúc các nhà tạo lập thị trường phát huy tác dụng.

Chiến lược của nhà tạo lập thị trường được gọi là "chiến lược trung lập delta". Nói cách khác, nhà tạo lập thị trường không quan tâm đến hướng đi của xu hướng. , mà chỉ tập trung vào việc cung cấp tính thanh khoản cho báo giá mua và bán cũng như kiếm lợi nhuận bằng cách tính chênh lệch giá.

Bởi vì nếu tôi sử dụng lệnh thị trường để mua ở mức 3516 và nó được khớp ở mức 3517 thì có người ở bên kia bán ở mức 3517 và ngay lập tức kiếm được 1 tích tắc lợi nhuận.

Hình trên cho thấy A ví dụ rất đơn giản về tạo lập thị trường.

Trong ví dụ này, nhà tạo lập thị trường đã bán 1 hợp đồng với giá 11 USD, tính phí chênh lệch là 1 tích tắc, nhưng hiện tại họ giữ vị thế Bán cho 1 hợp đồng.

Như tôi đã đề cập trước đây, chiến lược của nhà tạo lập thị trường là chiến lược trung lập delta, do đó, nhà tạo lập thị trường không muốn duy trì vị thế A trong một tài sản cơ bản. Vì vậy, bây giờ họ cần mua 1 hợp đồng ở mức 9 đô la để đóng vị thế bán của mình và kiếm lại lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Tất nhiên, trong thế giới thực, thị trường có thể biến động nhanh chóng trong thời gian ngắn, do đó các nhà tạo lập thị trường có thể tích lũy nhiều hơn mức họ thực sự muốn. , họ cần quản lý các vị trí này cho phù hợp.

Ngày nay, các nhà tạo lập thị trường thường hoạt động thông qua các thuật toán và nhiều công ty chuyên về tạo lập thị trường.

Tất nhiên, thao túng có xảy ra trên thị trường tài chính. Ví dụ, trên thị trường ngoại hối, một số nhà môi giới sẽ mở rộng mức chênh lệch, trong khi ở thị trường tiền điện tử, nhiều hoạt động dựa vào "thông tin nội bộ", tương tự như thị trường chứng khoán.

Trên thị trường ngoại hối Thực sự có nhiều hành vi thao túng, chẳng hạn như một số nhà môi giới tiến hành "chạy trước" trước khi khách hàng đặt lệnh, nhưng những hành vi thao túng này khác với những gì các nhà giao dịch ICT/SMC nghĩ rằng "ai đó liên tục phá lệnh dừng lỗ mỗi ngày".

Tính thanh khoản và luồng lệnh

Luồng lệnh

Đối với ICT và SMC, cụm từ “thanh khoản” và “dòng lệnh” thường được nhắc đến nhiều hơn.

Điều đầu tiên cần làm rõ là chiến lược này hoàn toàn dựa trên hành động giá. Các nhà giao dịch SMC không sử dụng bất kỳ dữ liệu Cấp 2 nào hoặc các công cụ xử lý lệnh khác ngoài hành động giá thuần túy. Khi bạn nghe họ đề cập đến "dòng lệnh", họ chỉ đơn giản đề cập đến hướng của dòng chảy hoặc xu hướng chung trên thị trường.

Đây không phải là mệnh lệnh ý nghĩa thực sự của nó, mặc dù nó có thể xuất hiện trong từ vựng của các nhà giao dịch ICT/SMC, nhưng nói chung, "dòng lệnh thực" đề cập đến DOM (Sổ lệnh sâu) mà tôi đã trình bày trước đó.

Nghiên cứu về luồng đơn hàng Mối quan hệ giữa lệnh giới hạn (thanh khoản) và lệnh thị trường, đây là dạng giá nguyên thủy nhất mà bạn có thể quan sát được trên thị trường.

Mục đích của bài viết này không phải là giải thích mối quan hệ độc đáo giữa lệnh giới hạn và lệnh thị trường mà tôi đang thảo luận về Giao dịch theo luồng đơn hàng đã được thảo luận trong bài viết.

Với mục đích của bài viết này, bạn nên hiểu rằng dòng lệnh là quan sát chi tiết nhất về thị trường và các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ như DOM, Footprint, Thời gian và Doanh số, v.v., để trích xuất thông tin quan trọng từ luồng đơn hàng.

Tính thanh khoản

Khái niệm về tính thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch ICT/SMC.

Vùng thanh khoản thường nằm ở trên và dưới các đường ngang/chéo.

Những khu vực này là nơi các nhà kinh doanh bán lẻ đặt điểm dừng chân và thường bị "tiền thông minh" khai thác.

Một lần nữa, tại sao lại như vậy Việc biến động giá xảy ra thực sự nhàm chán hơn nhiều so với việc được quy cho một thế lực tiềm ẩn nào đó.

Tất cả đều phụ thuộc vào luồng đặt hàng và sự tương tác của những người tham gia thị trường ở một mức giá cụ thể.

Tất nhiên, càng đơn giản thì càng tốt. Nếu bạn giao dịch Sóng Elliott, Hộp Gann hoặc các chiến lược mang tính chủ quan cao khác, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mức giá nơi thị trường có sự tương tác mạnh mẽ.

Nhưng đối với những nhà giao dịch sử dụng các đường ngang hoặc đường chéo đơn giản hoặc thậm chí là các đường trung bình động thông thường (50, 100, 200), bạn sẽ thấy rằng trong đó là sự tương tác thực sự mạnh mẽ ở cấp độ.

Tất cả các thị trường tài chính đều hoạt động theo cơ chế đấu giá hai chiều, nghĩa là đằng sau mỗi người mua phải có người bán và ngược lại. Khi thị trường chạm mức hỗ trợ/kháng cự (S/R) tương tự, hai loại sự kiện thường được kích hoạt.

Tất nhiên là có giới hạn Thua lỗ được kích hoạt, nhưng trong nhiều trường hợp cũng có những nhà giao dịch và thuật toán cố gắng vượt qua mức này, đẩy giá đi xa hơn.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ EUR/USD ở trên, khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ, nó sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ cho các vị thế mua và các lệnh này dừng lại -lệnh thua lỗ Đó là lệnh bán. Ngoài ra, cũng có một số lệnh bán mới gia nhập thị trường từ các nhà giao dịch đang cố gắng giao dịch theo xu hướng.

Bởi vì đằng sau mỗi người mua phải có người bán (và ngược lại), áp lực bán mạnh này tạo môi trường hoàn hảo cho các quỹ lớn tham gia thị trường lâu dài.

Như bạn có thể thấy ở trên Vâng, đây là biểu đồ dấu chân của EUR/USD (hợp đồng tương lai 6E), bạn có thể thấy rất rõ động thái này.

Khi giá giảm xuống dưới mức thấp, hoạt động bán (bao gồm cả việc dừng và lượng đơn đặt hàng mới tràn vào) tăng lên đáng kể, nhưng một khi thị trường đạt đến mức thấp, Người mua lớn đột nhiên đến và bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng dài của họ.

Tại sao chuyện đó lại xảy ra ở đây?

Điều này quay trở lại ví dụ về DOM giao dịch Euro Stoxx được đề cập trước đó. Nếu bạn sử dụng lệnh thị trường, bạn tương đương với việc vượt qua yêu cầu giá thầu. lây lan ngay lập tức bước vào mức thoái lui 1 tích tắc. Trong các hợp đồng tương lai châu Âu này, giao dịch một hợp đồng sẽ khiến bạn mất 6,25 USD hoặc một tích tắc của sản phẩm đó.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1-2 hợp đồng thì khoản lỗ này có thể chịu được; nhưng nếu bạn muốn mua 100, 500 hoặc thậm chí 1.000 hợp đồng thì sao?

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ dấu chân, có một người mua đã thực hiện 130 hợp đồng ở một mức giá; nếu anh ta chỉ giao dịch ở nơi có tính thanh khoản thấp, anh ta có thể mất tiền trong vòng một vài hợp đồng. tích tắc vì chênh lệch giá chào mua có thể dễ dàng vượt quá 1.000 USD.

Tuy nhiên, nếu họ thông minh và chọn giao dịch ở những khu vực có sự tham gia thị trường nhiều hơn, họ có thể khớp lệnh mà không bị trượt giá.

Khi người bán thấy các lệnh bán khống mới của họ được hấp thụ bởi các lệnh mua lớn và giá ngừng giảm, họ bắt đầu đảm bảo vị thế của mình, điều này khiến các lệnh bán quay đầu lại vào lệnh mua, đẩy giá lên cao.

Từ góc độ dòng lệnh, mỗi tình huống đều khác nhau. Đôi khi có các lệnh giới hạn lớn đang chờ xử lý ở trên và dưới mức này, điều này cho thấy những người tham gia Thị trường mới muốn tham gia, không dừng lệnh vì bạn không thể nhìn thấy lệnh dừng trên DOM; đây là một quan niệm sai lầm phổ biến ở nhiều người giao dịch mới làm quen.

Những bản đồ nhiệt này thường Công cụ phù hợp dành cho nhiều nhà giao dịch mới làm quen, những người nghĩ rằng chúng là công cụ giao dịch toàn diện.
Cá nhân tôi không nghĩ vậy, vì có nhiều trường hợp người mua hoặc người bán sẽ đặt lệnh giả trong DOM mà họ không có ý định thực hiện mà chỉ dùng để tạo ra sự hỗn loạn.

Khi giá bắt đầu tiếp cận các lệnh chờ lớn này, nhiều nhà giao dịch nhỏ sẽ mua sớm, để rồi thấy các lệnh chờ này bị hủy vào phút cuối. Và thị trường bùng nổ vì những người đặt lệnh giả đang thực hiện các lệnh đối lập.
Tôi khám phá chủ đề này sâu hơn trong bài viết Cấu trúc vi mô thị trường, đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để hiểu các động lực thị trường này.

Cuối cùng, nghĩ rằng thị trường chỉ đang thăm dò theo chiều ngang hoặc chiều dọc để ngừng ném bom, và do đó từ "tiền thông minh" đến các nhà buôn bán lẻ, Điều này khá là lố bịch.

Có rất nhiều điều đang thực sự xảy ra ở các cấp độ này và việc kích hoạt lệnh cắt lỗ thường chỉ là một phần nhỏ trong đó.

Bạn sẽ tự mình nhận thấy điều này nếu quyết định dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu quy trình đặt hàng; bạn có thể tham gia Tradingriot Bootcamp nơi có tất cả quy trình kỹ thuật và chi tiết của việc thực hiện giao dịch được giải thích.

Phương pháp AMD/Ba giai đoạn

Tôi nhận thấy một mô hình rất phổ biến thường được chia sẻ trên mạng, đó là "ba giai đoạn -phương pháp giai đoạn" "Sức mạnh của ba" hoặc AMD (Tích lũy, Thao tác, Phân phối).

Ban đầu, nó được đề xuất như một mô hình "đột phá sai", thường xảy ra tại London open, vượt ra khỏi giới hạn của phạm vi châu Á, nhưng nó cũng có thể được áp dụng các khung thời gian khác nhau.

Đây là một cái hay Mô hình này thường có thể được quan sát khi giá có xu hướng đẩy về phía kém thanh khoản hơn của thị trường để xem thị trường đang tham gia như thế nào, nhưng một lần nữa, tôi sẽ không coi đó là một hành vi thao túng bất chính.

Tương tự như ví dụ trước , thị trường thường giảm xuống dưới mức cao/thấp trước đó và thu hút nhiều người tham gia hơn đồng thời kích hoạt lệnh dừng lỗ. Khi giá phục hồi nhanh chóng và thể hiện đặc điểm của sự đảo chiều hình chữ V, điều đó thường có nghĩa là không có đủ thời gian để chấp nhận mức giá mới. Lúc này, một "sự đột phá giả" có thể xảy ra và báo trước một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Một lần nữa, hãy quan sát cẩn thận trật tự Nhìn vào dòng chảy và sự tham gia thị trường ở mức thấp, chúng ta có thể tìm ra lời giải thích hợp lý.

Một khái niệm rất phổ biến khác là các khối lệnh, những hình chữ nhật kỳ diệu này được sử dụng để tiếp tục xu hướng và một khi giá chạm vào chúng, nó dường như bật ra khỏi các khối này.

Những khái niệm này đã phát triển qua nhiều năm năm Có rất nhiều tên gọi và cách giải thích khác nhau.

Theo thuật ngữ ICT/SMC, ý tưởng chính là những lĩnh vực này là nơi dòng tiền thông minh được dùng để đáp ứng các đơn đặt hàng. Thành thật mà nói, điều đó không hoàn toàn sai sự thật, nhưng như mọi khi, câu chuyện của nhà giao dịch bán lẻ/tiền thông minh khiến mọi thứ nghe có vẻ bí ẩn hơn rất nhiều so với thực tế.

Như đã đề cập trước đó , lớn nhà giao dịch không thể thực hiện vị thế của mình theo ý muốn, họ cần giao dịch ở những khu vực có đủ thanh khoản và thuận lợi để tránh phát sinh thêm chi phí.

Nếu bạn xem ví dụ trên, giả sử bạn muốn bán 1000 lô trên GBPUSD. Bạn sẽ bán trong khu vực hộp màu đỏ nơi giá đang giảm và người mua khan hiếm hay trong khu vực hộp màu xanh lá cây nơi giá đang tăng và người bán có đủ sự cạnh tranh?

Tất nhiên, khu vực ô xanh rõ ràng có ý nghĩa hơn.

「Liên kết gốc