Tutorial de Grid Trading de Futuros
O que é grade normal?
Grid Trading é um tipo de estratégia de trading quantitativo, na qual os usuários lançam um certo número de ordens de compra e venda (geométricas ou aritméticas) dentro da faixa de preço definida por eles mesmos e obtêm um lucro contínuo por meio de “compra na baixa e venda na alta” automática, visto que são constantes as mudanças nos preços dos ativos digitais.
“Grid” é um tipo de grade de Futuros. Se for previsto que haverá oscilações no mercado favoráveis a uma posição Long, você pode definir uma faixa de preço, comprar uma posição inicial e lançar ordens de compra e ordens de fechamento de Long na grade correspondente simultaneamente. Dessa forma, você pode lucrar com as mudanças do mercado comprando posições e fechando posições Long continuamente.
Alerta de risco
Grid BTCUSDT">Trading de Futuros é uma ferramenta de trading que não deve ser considerada como aconselhamento financeiro ou de investimento. O lucro do Grid Trading é suscetível a um mercado unilateral em queda (grade normal) e a intervalos de preços equivocados.
Ao oferecer a possibilidade de gerar grandes lucros, o Grid Trading de Futuros também pode ocasionar grandes perdas para você. Mudanças voláteis de preços podem fazer com que todas as suas margens sejam liquidadas.
O Grid Trading é usado ao seu critério e por sua conta e risco. A Bitget não será responsável por nenhuma perda que possa surgir do uso desse recurso. Os usuários são aconselhados a tomar decisões racionais avaliando minuciosamente sua própria tolerância ao risco.
Como iniciar o Grid Trading de Futuros?
1. Acesse o Grid Trading de Futuros
Web: No site da Bitget, clique em [Trading Estratégico] – [Trading Estratégico de Futuros] na barra de navegação para acessar a página de Grid Trading de Futuros.
Celular: Toque em [Estratégia] – [Trading Estratégico de Futuros] para acessar a página de Grid Trading de Futuros.
2. Selecione um par de trading
Selecione um par de moedas na página de trading. Observe que apenas uma estratégia pode ser criada para um par de trading. Se já houver uma estratégia, você não poderá criar outra.
3. Crie uma estratégia de grade
3.1 Crie uma estratégia de IA (uma maneira fácil de abrir uma ordem)
Com base nos dados de backtesting do par de trading nos últimos sete dias, a estratégia de IA recomendaria os parâmetros mais lucrativos. A porcentagem de rendimento anual (APY) é calculada pela estratégia de IA quando a alavancagem é 1X. Sua alavancagem atual e o modo da posição são exibidos na interface da estratégia. Se precisar alterá-los, você pode fazer isso clicando em [Alterar] e acessando a página de trading de Futuros. Depois disso, você só precisa selecionar a margem inicial e clicar em [Criar].
Você pode escolher a seu critério se quer fechar a posição no final da estratégia. Se você escolher sim, a posição gerada com base na estratégia de grade será fechada no final da estratégia.
3.2 Criação manual
Configurações básicas
- Preço mais baixo: Fundo da faixa de preço do Grid Trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for menor que o preço mais baixo.
- Preço mais alto: Topo da faixa de preço do Grid Trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for maior que o preço mais alto.
- Número de grades: a faixa de preço é dividida em parcelas correspondentes.
- Valor disponível: o saldo disponível na sua conta de Futuros.
- Margem inicial: o valor que os usuários precisam inserir para iniciar o Grid Trading.
- Alavancagem: Você pode alterar a alavancagem na página de trading de Futuros. Devido a grandes oscilações nos preços das moedas, desaconselhamos a configuração de alta alavancagem. Se sua alavancagem atual for muito alta, recomendamos uma apropriada.
- Modo da posição: você pode alterar o modo da posição na página de trading de Futuros. Oferecemos a execução da estratégia de grade com o modo de posição isolada ou o modo de posição cruzada.
Configurações avançadas
- Preço de acionamento: As ordens de grade serão acionadas quando o último preço atingir o preço de acionamento que você inseriu.
- Preço de Take Profit: Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Take Profit, a grade parará de funcionar.
- Preço de Stop Loss: Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Stop Loss, a grade parará de funcionar.
- Limite de preço de abertura: O parâmetro é usado para restringir a diferença entre o preço médio de trading da ordem inicial e o preço de lançamento da ordem dentro de um determinado intervalo. (Devido à volatilidade do mercado de criptomoedas, o preço executado pode ser diferente do seu preço esperado quando a ordem foi lançada. Você é aconselhado a controlar a derrapagem definindo um limite de preço de abertura.)
Verifique suas ordens de grade de Futuros.
1. Para ordens em execução
Depois de criar a grade, clique na guia [Em execução] para verificar as ordens de grade em andamento e pendentes. Os usuários podem clicar em [Encerrar] para encerrar as ordens em andamento. Ou clique em [Compartilhar] para compartilhar essa estratégia.
2. Para ordens anteriores
Clique na guia [Histórico] para verificar seu histórico de Grid Trading.
Fórmulas
1. A margem mínima necessária para iniciar o Grid Trading
É calculada com base no intervalo de grade, no número de grades e no número mínimo de ordens a serem lançadas para garantir que a estratégia de grade possa iniciar e funcionar normalmente. Especificamente, a margem inclui as três partes a seguir:
- Para garantir que haja ordens em uma grade, deve haver uma margem para lançar ordens de compra abaixo do preço inicial e outra margem para abrir posições e lançar ordens de venda (você precisa abrir posições antes de lançar ordens de venda) acima do preço inicial.
- Devido a grandes oscilações nos ativos digitais, precisamos multiplicar a margem para lançar ordens de venda por um coeficiente que está sujeito às situações recentes do mercado.
- As taxas de operação são reservadas. Como nenhum lucro é gerado em um estágio inicial do Grid Trading, as taxas de operação devem ser reservadas para garantir que as posições possam ser abertas sem problemas.
2. Cálculo de lucro
Margem inicial
Refere-se à margem que é investida quando o usuário cria a estratégia de grade. Depende da alavancagem na criação. O cálculo dos rendimentos subsequentes depende da margem de alavancagem correspondente quando uma estratégia é criada.
Lucro da grade
Lucro de uma grade = intervalo de preços da grade x mínimo (valor de compra na grade, valor de venda na grade)
Lucro total da grade = soma do lucro de todas as grades
Lucro/perda oscilante
Lucro/perda oscilante = (preço atual - preço médio de compra) x posições atuais
Total de lucros
Total de lucros = lucro da grade + lucro/perda oscilante
Porcentagem de rendimento anual (APY)
Rendimento percentual anual (APY) = lucro total/margem inicial/número de dias corridos x 365
Exemplo
Grade Long de Futuros
Vamos usar o par BTC/USDT como exemplo. Suponha que seus parâmetros de estratégia estejam definidos como abaixo:
Preço mais alto: 60.000 USDT
Preço mais baixo: 40.000 USDT
Número de grades: 5 (aritmética)
Valor investido: 10.000 USDT
Preço atual de BTC/USDT: 50.000 USDT
De acordo com os parâmetros acima, a estrutura de preços desta estratégia será lançada em (USDT): 60.000, 56.000, 52.000, 48.000, 44.000, 40.000.
As ordens de grade Long são lançadas da grade superior para a grade inferior. Quando uma ordem de grade Long é preenchida, uma ordem de venda será lançada na grade acima dela. Como o preço mais alto é fixado em 60.000 USDT, a estratégia de grade começará lançando uma ordem de grade Long em 56.000 USDT. Esse preço da ordem de posição Long é superior ao preço atual (50.000 USDT), então, em teoria, será imediatamente preenchido. Depois que a ordem de 56.000 USDT for preenchida, uma nova ordem de venda será lançada a 60.000 USDT. Quando a ordem de posição Long de 52.000 USDT for preenchida, uma ordem de venda de 56.000 USDT será lançada de forma correspondente e atingirá a grade de 48.000 USDT. Como o preço atual é 50.000 USDT, a ordem de posição Long de 48.000 USDT não pode ser preenchida, portanto, nenhuma ordem de venda será lançada a 52.000 USDT. Da mesma forma, as ordens de posição Long de 44.000 USDT e 40.000 USDT não serão preenchidas.
É assim que o Grid Trading calcula o valor real da moeda-base necessário para lançar ordens e pagar taxas de operação. Ele então lançará automaticamente ordens de mercado para comprar a moeda-base necessária para a grade. Quando a estratégia de grade for ativada com sucesso, a colocação da ordem será a seguinte:
Depois que as grades forem ativadas, quando o preço cair para 48.000 USDT, a ordem de posição Long será preenchida e uma ordem de fechar Long será lançada em 52.000 USDT simultaneamente.
Se o preço continuar caindo e voltar a 52.000 USDT, a ordem de fechar Long será preenchida e umaordem de posição Long será lançada em 48.000 USDT para conseguir “comprar na baixa e vender na alta”.
Se o preço do BTC superar 60.000 USDT ou cair abaixo de 40.000 USDT, a estratégia será encerrada.
Quando o preço do BTC retornar ao intervalo de preços da grade, o trading será retomado com base na estratégia.
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