Аналіз розриву CME: основна інформація для криптовалютних трейдерів

Розриви CME стали критично важливим аспектом торгівлі криптовалютою, оскільки цей показник надає важливу інформацію про поведінку ринку та, як результат, можливості для торгівлі. Ці розриви, які виникають через закриття фʼючерсного ринку CME у вихідні та святкові дні, вказують на розбіжності в цінах, які трейдери можуть проаналізувати та використати. Завдяки розумінню розривів CME, їх значення та способів виявлення трейдери та інвестори зможуть приймати більш обґрунтовані рішення на складному криптовалютному ринку.

Що таке розрив CME?

Розрив CME — це ціновий розрив на графіку фʼючерсів на Bitcoin, що торгуються на Чиказькій товарній біржі (CME). Ці розриви виникають через те, що фʼючерсний ринок CME закривається на вихідні та державні свята, на відміну криптовалютних бірж, які працюють цілодобово та без вихідних. В результаті, коли ринок знову відкривається після закриття, ціна Bitcoin може значно змінитися, в результаті чого між ціною закриття в пʼятницю та ціною відкриття в понеділок виникає розрив.

Типи розривів CME

Верхній розрив виникає, коли ціна відкриття в понеділок вища за ціну закриття в пʼятницю. Після верхнього розриву ціна може демонструвати кілька рухів. Ціна може продовжувати зростати, що вказує на сильний бичачий імпульс. Або ж ціна може впасти назад до рівня розриву, заповнивши його, перш ніж відновити висхідний тренд. У деяких випадках ціна може значно знизитися після такого розриву, що вказує на потенційний ведмежий розворот.

Нижній розрив виникає, коли ціна відкриття в понеділок нижча за ціну закриття в пʼятницю. Після нижнього розриву ціна може продовжити падіння, що вказує на сильний ведмежий імпульс. Ціна також може повернутися до рівня розриву, заповнивши його, перш ніж відновити спадний тренд. В інших сценаріях ціна може значно зрости після такого розриву, що вказує на потенційний бичачий розворот.

Наскільки великим повинен бути розрив CME, щоб вважатися «значним»?

Розмір розриву CME, який має значний вплив на криптовалютному ринку, може бути різним, але, як правило, більші розриви мають більш виражений ефект. Значущість розриву залежить від кількох факторів:

● Відсоток зміни ціни: розрив, який становить значний відсоток від ціни активу, швидше за все, приверне увагу гравців на ринку. Наприклад, розрив у ціні Bitcoin на 5% і більше вважається значним.

● Ринковий контекст: загальні ринкові умови на момент виникнення розриву можуть впливати на його вагомість. У періоди високої волатильності або важливих новин навіть менші розриви можуть бути значними.

● Обсяг і ліквідність: обсяг торгівлі та ліквідність зверху та знизу від розриву також можуть впливати на його вагомість. Розриви, що виникають під час торгових сесій з великим обсягом торгівлі, часто мають більший вплив.

● Історичні закономірності: поведінка активу в минулому, коли були схожі ситуації з розривами можуть надати загальний контекст. Якщо попередні розриви певного розміру послідовно заповнювалися та призводили до значних цінових коливань, то за подібними розривами в майбутньому, швидше за все, будуть уважно стежити.

Чому варто звертати увагу на розрив CME?

Розрив CME є важливим індикатором з кількох причин. Ось основні фактори, які впливають на його вагомість:

1. Аналіз структури ринку

Розриви CME дають цінну інформацію про структуру ринку, особливо щодо торгової поведінки та настроїв інституційних інвесторів. Оскільки фʼючерси на Bitcoin на CME часто використовуються інституційними гравцями, розриви можуть відображати їхню активність і погляди на ринок.

2. Торгові можливості

Тенденція ціни Bitcoin «заповнювати» ці розриви відкриває можливості для торгівлі. Трейдери можуть використовувати аналіз розривів для прогнозування руху ціни та розробки стратегій торгівлі. Наприклад, якщо відбувається верхній розрив, трейдери можуть очікувати низхідної корекції, в результаті якої ціна заповнить цей розрив, і навпаки.

3. Індикатор волатильності ринку

Розриви можуть вказувати на періоди високої волатильності та значні ринкові події. Великі розриви часто трапляються під час важливих новин або подій, що відбулися під час закриття ринку, що вказує на раптові зміни ринкових настроїв.

4. Інструмент технічного аналізу

Розриви CME є корисним інструментом технічного аналізу. Вони допомагають визначити потенційні рівні підтримки та опору, оскільки розриви часто виступають психологічними рівнями на ринку. Трейдери включають ці розриви в технічний аналіз.

5. Психологічний вплив

Наявність розриву може впливати на психологію трейдера. Оскільки трейдери знають, що розриви мають тенденцію заповнюватися, вони можуть створити прогноз, який самі ж і реалізують. Наприклад, якщо трейдери вважатимуть, що ціна заповнить верхній розрив, вони активно куплятимуть актив, і тим самим і підштовхнуть ціну до цього розриву.

6. Індикатор ефективності ринку

Заповнення розривів можна розглядати як показник ефективності ринку. Це свідчить про те, що ринок виправляє будь-які відхилення або неефективність, які виникли через закриття ринку CME. Це допомагає підтримувати більш точне відображення вартості активу.

7. Кореляція з загальними ринковими трендами

Розриви CME також можуть корелювати з загальними ринковими трендами та макроекономічними факторами. Аналіз цих розривів у поєднанні з іншими економічними показниками може дати більш повне уявлення про стан ринку.

Як перевірити розрив CME

Використовуйте торгову платформу

Більшість провідних торгових платформ і інструментів для аналізу графіків пропонують можливість переглядати графіки фʼючерсів на Bitcoin на CME. Серед популярних платформ — TradingView, офіційний сайт CME Group та інші сервіси фінансових даних.

Аналіз графіка фʼючерсів на Bitcoin на CME на TradingView

Крок 1. Перейдіть на TradingView .

Крок 2. У рядку пошуку вгорі сторінки введіть [BTC1!].

Крок 3. Виберіть відповідний графік фʼючерсів на Bitcoin на CME з результатів пошуку.

Крок 4. Виберіть відповідний часовий проміжок, щоб легко виявити розриви. Як правило, 1-годинний таймфрейм краще підходить для виявлення розривів, оскільки він надає більш детальний огляд руху цін протягом вихідних. 4-годинний таймфрейм також може бути корисним для більш загальних трендів, але на 1-годинний таймфреймі чіткіше видно саме розриви.

Крок 5. Шукайте розриви між ціною закриття в пʼятницю та ціною відкриття в понеділок. Ці розриви будуть виглядати як проміжки між свічками або барами на графіку.

Шукайте розриви

Розриви видно на графіку як проміжки між барами або свічками. Як їх виявити:

● Верхній розрив: ціна відкриття в понеділок вища за ціну закриття в п'ятницю.

● Нижній розрив: ціна відкриття в понеділок нижча за ціну закриття в пʼятницю.

Порівняйте з цінами на криптобіржах

Порівняйте графік фʼючерсів на Bitcoin на CME з ціною Bitcoin на звичайних криптовалютних біржах за той самий період. Значні коливання цін у вихідні або святкові дні вкажуть на потенційні розриви.

Приклад виявлення розриву

У пʼятницю (14 червня 2024 року) ціна закриття фʼючерсів на Bitcoin становила 65 945$. Протягом вихідних ціна Bitcoin на інших біржах консолідувалася між 65 900$ і 66 700$.

Джерело: TradingView

У понеділок (17 червня 2024 року) фʼючерс на Bitcoin на CME відкрився на позначці 66 350$, що свідчить про невеликий, але помітний бичачий настрій з розривом у 405$ або приблизно 0,61%. Враховуючи діапазон консолідації протягом вихідних, реакція ринку в понеділок відповідає вищій ціні відкриття й, таким чином, можна припустити продовження висхідного тренду або відкату, щоб заповнити розрив. Моніторинг подальшого руху цін і обсягів торгівлі може дати більш глибоке розуміння поведінки ринку та допомогти у прийнятті обґрунтованих торгових рішень.

Висновки

Завдяки регулярній перевірці графіків фʼючерсів на Bitcoin на CME і порівняння їх з цінами на Bitcoin на інших біржах трейдери можуть виявляти й аналізувати розриви CME. За допомогою цього процесу можна простіше розуміти ринкові рухи та приймати обґрунтовані торгові рішення. Заповнення розривів CME передбачає корекцію ринку та забезпечує рівень передбачуваності та стабільності, завдяки чому трейдери та інвестори можуть приймати ефективні торгові рішення. Оволодіння аналізом цих розривів дає трейдерам цінний інструмент для прийняття рішень на складному криптовалютному ринку.

Відмова від відповідальності: погляди, висловлені в цій статті, надані лише для ознайомлення. Цю статтю не варто вважати схваленням будь-яких продуктів і послуг, що обговорювалися, або інвестиційною, фінансовою чи торговою порадою. Перш ніж приймати фінансові рішення, необхідно проконсультуватися з кваліфікованими фахівцями.